リバランスは重要ですね - 資産運用

モーニングスターからです。 分散投資におけるリバランスの効果（モーニングスター） リバランスがリスクリターンを改善するということは長期国際分散投資家には広まっている知識ですが、その方法については定率乖離をトリガーとした定率リバランスと時間をトリガーとした定時リバランスの二種類あり、その乖離率や時間についても選択肢は無限にあり、どれを採用していいかは難しいところ。 本モーニングスターの記事は、過去のデータに基いて計算されていますので、未来を保証するものではありませんし、またリバランスに伴うコスト（売買コスト、税コストなど）を考慮に入れていないので、特に定時リバランスについてはその頻度について慎重に考える必要はあると思いますが、一定の指標にはなると思います。 なお、本記事では、「コストを考えると、1年ないしは3年に一度の頻度で、また10％以上の乖離があった際にはリバランスをするのがよろしい。」

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本記事では、「コストを考えると、1年ないしは3年に一度の頻度で、また10％以上の乖離があった際にはリバランスをするのがよろしい。」と結論しています。[*clip]