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金融予測フィーチャーエンジニアリング編: 金融予測における特徴量とは - Qiita
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前置き どうも、KOです。いつも見ていただき、ありがとうございます。 ずっと金融のラベリングの話ばか... 前置き どうも、KOです。いつも見ていただき、ありがとうございます。 ずっと金融のラベリングの話ばかりしていて、投資家であるならば、投資戦略を考えた上で、投資戦略を分析するためにはどうすれば良いのかについて考えている方も多いと思います。 多くの投資家は、先に市場を分析して投資戦略を考える方が多いと思いますが、こちらでは逆で、金融の機械学習では、投資戦略を考えてから市場にフィッティングさせる方が一般的だと思います。(一般的とか言って私だけに当てはまるのかもしれませんが(笑) 参考文献はこちらになります。 特徴量の考え方の基本 まず、投資戦略を一つ決め、ラベリングをします。そして、バックテストをします。 実は、これは何もしていないんですね。ここで良い成績が出たからといって、それがたまたまかもしれないですし、実際に運用するには考えなきゃいけないことは、「この戦略が将来でも通用するのか」だと思いま