金融予測ラベリング応用編： コールオプション戦略 - Qiita

イントロダクション どうも、KOです。最近のマイブームがボラティリティで、ボラティリティが一番活用できる金融商品って先物オプションだと思うんですよね。 なので、今回はコールオプションによるラベル付けを行いたいと思います。ついでに、ブラックショールズモデルからヒストリカルのオプションの価格の乖離も見ていきたいと思います。 コールオプションのペイオフ ここでのコールオプションはヨーロピアンオプションとします。 現在時刻と$t=0$,満期を$t=T$とします。コールオプションの価値を$C(S_t, t)$とします。コールオプションの満期における価値は定義より以下の通りです。 $$C(S_T, T) = (S_T-K, 0)^{+}$$ ただし、$S_t$は時刻$t$の株価、$K$は権利行使価格とします。 時刻$t$におけるブラックショールズモデルによるコールオプションの価値は $$C(S_t,