みせかけの回帰 (1) - About connecting the dots.

先日話題になっていたエントリのなかで，みせかけの回帰というものがありました．すごく乱暴にひとことで要約すると，前の値に数字を足すことで次の値が導かれるような変数の場合，全く関係ない2変数で相関がみられてしまう，ということだそうです． ということで，もう少し定義的な部分を含めて調べてみました． 見せかけの回帰の定義 見せかけの回帰については「互いに無関係の，単位根過程どうしで回帰分析を行った際に，実際よりも高い説明力が生じてしまう現象」とあらわすことができます．さて，ここでいう単位根過程とはいったいなんでしょうか． 単位根過程とは 単位根過程とは，Cointegration① - 勉強日記からのまた引きで恐縮ですが，若本先生の経済・ファイナンスデータの計量時系列分析によると「原系列が非定常過程であり、差分系列が定常過程であるとき、過程は単位根過程（unit root process）といわれ