BCBS、標準的手法（信用リスク）の見直しへ | 大和総研

◆2014年12月22日、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）は、市中協議文書「信用リスクに係る標準的手法の見直し」（市中協議文書）を公表している（コメント提出期限は2015年3月27日）。 ◆市中協議文書は、バーゼルⅡの合意（2004年）以降初めて、信用リスクに係る標準的手法に抜本的な改訂を施す旨提案するものである。 ◆市中協議文書では、標準的手法における銀行向け債権の取扱いについて、貸出先の銀行の外部格付や設立地のソブリンの外部格付を参照するのではなく、「普通株式等Tier 1比率」及び「不良資産比率」によりリスク・ウェイト（30％から300％の範囲）を決定することを提案している。 ◆また、標準的手法における法人向け債権のうちシニア債の取扱いについて、貸出先の法人の外部格付を参照するのではなく、「売上高」及び「レバレッジ」によりリスク・ウェイト（60％から300％の範囲）を決定する旨提案