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【状態空間モデル】PyStanとpykalmanでダウ平均株価予測 - ころがる狸
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【状態空間モデル】PyStanとpykalmanでダウ平均株価予測 - ころがる狸
こんにちは。ゴールデンウィーク3日目です。緊急事態宣言が5月末まで延長しそうです。家に籠って勉強... こんにちは。ゴールデンウィーク3日目です。緊急事態宣言が5月末まで延長しそうです。家に籠って勉強なりゲームなりをしています。 今日は、状態空間モデルを取り上げます。状態空間モデルでは、実際の観測値とその背後にある真の状態を分けて考えます。真の状態は時間とともに変化しますが、私たち観測者にはその状態が見えません。観測者が手にすることができるのは観測値のみで、これに基づいて真の状態を推定します。もっとも素朴なモデルでは、真の状態における1つの時間ステップでの変化は微小であると想定したり、観測されるのは真の状態にノイズがのったものであるとする仮定を置いたりします。このような状態空間モデルのイメージ図として以下のような図が用いられることが多いです。真の状態が時々刻々と推移しており、私たちが観測する値はそこから派生したものであると見なします。 状態空間モデルのイメージ状態空間モデルを用いた予測の方法