超長期のレバレッジファンドのリターンを見る | Dr.Kernelの見た世界

株式インデックスの再現 再現、とは言ってもS&P500のインデックス自体はYahoo Financeから1920年ごろから簡単に取得できます。ただ、このインデックスには配当が含まれておらず、実際の運用上では配当によるリターンは大きいため、配当込みリターンを計算する必要があります。 幸い、quandlという超強力なサイトで長期のS&P500のリターンが掲載(コード：MULTPL/SP500_DIV_YIELD_MONTH)されていたのでそちらを取得してインデックスに追加してみました。 S&P500のETFであるSPYの配当込みリターンとシミュレーションしたS&P500ファンドのリターンはほぼ完全に一致しており、相関係数は0.998でした。株式のリターンは高精度で再現できました。比較しているグラフが重なって見えなくなるくらいです。 レバレッジファンドのシミュレーション ここまで解析で導いてきた