人生で役立つ Grimshaw’s Trick - ほくそ笑む

概要 人生を生きていると一般化パレート分布のパラメータを最尤推定したいときがあります。しかしこの推定は2変数の非線形最適化問題を解く必要があり数値計算的に不安定なため人生も不安になります。そんなときにGrimshaw’s Trickを使えばこの問題を一元方程式の解を求める問題に帰着でき数値的に安定するので人生も安心です。本記事ではそんな人生に役立つGrimshaw’s Trickを紹介します。 1. はじめに 極値理論は確率変数の極値 (最大値または最小値) に関する理論である。 極値理論では1920年から1940年にかけて中心極限定理に似た美しい結果が得られた。 それは確率変数列の極値はその分布によらず3つのタイプの確率分布 (極値分布) に弱収束するというものである (Fisher–Tippett–Gnedenko定理)。 これは極値理論の大定理となったが、実データに対して極値分布のパ

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“一般化パレート分布”

[vaaaaaanquish]

"「人生を安定させるにはまず数値計算を安定させよ」という格言があります"