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共和分 - Wikipedia
共和分(きょうわぶん、英: cointegration)とは時系列変数の集まり (X1, X2, ..., Xk) が持つ統計学的... 共和分(きょうわぶん、英: cointegration)とは時系列変数の集まり (X1, X2, ..., Xk) が持つ統計学的性質である。まず、共和分を持つ全ての系列は1次の和分過程でなくてはならない(単位根を参照)。次に、この系列の線形結合が0次の和分過程(定常過程ということ)ならば、この時系列は共和分していると言う。厳密には、もし変数 (X, Y, Z) が全て1次の和分過程であり、ある係数 a,b,c が存在して aX+bY+cZ が0次の和分過程となるならば、(X, Y, Z) は共和分しているという。時系列はしばしば確率的にしろ非確率的にしろトレンドを持つ。チャールズ・ネルソンとチャールズ・プロッサーが行った研究では、アメリカの多数のマクロ経済時系列(例えば、GNP、賃金、雇用者数など)は確率的なトレンドを持つ、すなわち単位根過程であるか、1次の和分過程であった[1]。彼らは