『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』章末問題をRで解く－第1章時系列分析の基礎概念－

wn<-function(m, s) { df<-rnorm(100, mean = m, sd = sqrt(s)) plot(df, type = 'l', main = sprintf('μ=%d, σ=%d', m, s)) abline(h = as.integer(min(df)):as.integer(max(df)), col = 'gray', lty = 2) } set.seed(1) par(mfrow = c(3, 2)) par(mar = c(2, 2, 2, 0.5)) wn(0, 1) wn(2, 1) wn(-2, 1) wn(0, 2) wn(0, 3) wn(2, 2) data<-read.table("economicdata.txt", header=T) data.ts<-ts(data[,2:7],start=c(1975,1),frequ