君はエド・ソープを知っているか | 大和総研

1997年、マイロン・ショールズとロバート・マートンは、彼らのオプション価格理論（※１）により、ノーベル経済学賞（※２）を受賞した。このため、今日では、彼らの名前を冠したブラック・ショールズ公式は、金融業界においては知らぬ者はいないであろう。ところが、その公式を彼らよりも5年も先んじて発見し、多大な収益をあげていた人物がいることはほとんど知られていない。その人物の名をエド・ソープ（※３）という。 1950年代、当時MITで数学の講師であったエド・ソープは、ブラック・ジャック（※４）でディーラーに打ち勝つ手法を研究していた。カウンティングとよばれる手法により統計的に有意に勝てることを証明したソープは、これを実証するために実際にカジノに乗り込み、$10,000を2日間で2倍以上に増やすことができた。1962年には、この必勝法を解説した書籍 "Beat theDealer"を出版し、ラス・ベガス

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http://d.hatena.ne.jp/equilibrista/20180311/p1

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