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65年目のポートフォリオ選択理論
Markowitz[1952]によって平均分散ポートフォリオ理論が提案されて以来,およそ65年が経過した.平均分... Markowitz[1952]によって平均分散ポートフォリオ理論が提案されて以来,およそ65年が経過した.平均分散モデルをそのまま実務で利用することは難しいし,最適化問題としても古典的な手法を用いた応用例のひとつに過ぎない.しかし,今日においても依然として重要な考え方であることは間違いない.本稿では,近年のファイナンス研究の展開を平均分散モデルと関連づけながら紹介し,資産市場の分析やポートフォリオ戦略の構築において,このモデルが現在でも非常に有効な方法論を提供していることを示してゆきたい.