VARモデルの実装に挑戦

はじめに こんにちは、D2Cデータサイエンティストの郷原です。 本記事では、多変量時系列分析モデルの一種であるVARモデルについて、時系列分析初心者が自分なりの解釈と大まかなイメージを活用例をもとに紹介していきます。 もし、多変量での時系列分析を始める際に、本記事がお役に立てば幸いです。 VARモデルとは VARモデルってなに？ VARモデルとは Vector Autoregression Model の略称であり、変数間の因果関係などを読み取ることができる多変量時系列分析手法です。 因果関係について詳しく ここでの因果関係とは、変数Aを予測する際に変数Bが予測に有意な影響を与えてるかどうかを指します。そのため、実際に変数Aと変数Bに因果関係があるとは限りません。 例えば、とある商品の売上を予測する場合に、その日の最高気温のデータを使用したとします。ここでVARモデルにおける因果関係があっ