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相関係数について(2/3) S&P500/新興国株式/米国REIT/超長期米国債ETF
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相関係数について(2/3) S&P500/新興国株式/米国REIT/超長期米国債ETF
具体的には、今回は下記の月次データを米国Yahoo!ファイナンスさんからダウンロードして利用しました(... 具体的には、今回は下記の月次データを米国Yahoo!ファイナンスさんからダウンロードして利用しました(感謝)。 S&P500(^GSPC):376か月 新興国株式(VWO):193か月 米国REIT(RWR):236か月 超長期米国債ETF(TLT):225か月 作業内容は前回記事のとおり簡単で、 毎月の収益率を算出(対数収益率ではなく通常の計算)。 MS-Excelの「correl」関数を使用。 で完了します。 計算結果 具体的な数値は下記のとおりです。 前回のJPモルガンさんの「過去10年間」の相関係数に近い結果となりました(下記の赤丸のか所)。 注目点は超長期米国債ETF(TLT)との相関係数で、S&P500(米国株)は(JPモルガンさんと比べて)「-0.31811」に少し上昇したものの、新興国株式(VWO)と米国REIT(RWR)はそれぞれ「-0.31888」と「-0.05059」