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ブックマーク / m-a-o.hatenablog.com (1)

  • LDS(1) -

    超一様分布列/準乱数/Low-discrepancy sequence(LDS)というものを最近知った。low discrepancy sequenceよりもhigh uniformity sequenceとかいう名前のほうがいいと思うけど 金融工学の数値シミュレーションとかで使われてるらしいけど、動機としては経路積分の計算に使うと面白いんじゃないか的なところ。既に誰かやっている人はいそうだけど、化学周りだと、そもそも経路積分で計算すること自体マニアックなので、まあ調べてみる価値はあるかもしれない LDSの発端は、円周上の無理数回転に関する、Weylの一様分布定理にあるらしい。モンテカルロ法では乱数を使うけれども、(測度に関して)一様に分布してくれるなら、別に乱数である必要はなく(例えば、台形則とかは等間隔に分割しているけども、これも分割数を増やせば、一様分布に近づく)、実際にLDSを使う

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