ランダムフォレストを使用したコモディティ先物の投資戦略 – Momentum概要 そんなにパフォーマンス良くないよ モメンタム効果(など)を説明変数としたうえでランダムフォレストによりシグナルを発生 パフォーマンスの計測とロングオンリーとの比較 モメンタム効果とは 一言で言うと、「上がってる株は今後も上がる、下がってる株は今後も下がる」という傾向を表すものです。また、この効果は何も株に限定されるものではなく、様々な資産クラスにおいて報告されています(例えば参考[1]) モメンタム効果を表す代理変数としては、「過去X日のリターン」といったものが良く使われますね。 もしくは「今日の株価が過去X日の移動平均よりも高いか低いか」などでしょうか。 このモメンタム効果を駆使することによって俺様投資戦略を開発しメシウマヘブンを狙うのがこの記事の趣旨です。 なぜランダムフォレスト？ どうもランダムフォレスト最強と思ってるマンです。 というよりも別にランダムフォレストじゃなくても良
