richmanbtcさんの機械学習で仮想通貨を取引するチュートリアルのbot (BFSX2用)｜くもすけ｜note

こんにちはくもすけです。 １．はじめに今、界隈で話題のMLbotと言えばrichmanbtcさんの「機械学習で仮想通貨を取引するチュートリアル」ですね。（以下チュートリアル） 「日給300万円のSS級トレーダーが明かす botterのリアル」という本も出版されて話題になりました。 いろいろなところで解説が書かれていたりしますが、私の考えでこのチュートリアルが優れているなと思うのは執行部分も考慮した予測値を目指している点です。 私が以前から使用していた価格の上下を予想する（価格の上下と相関の高い特徴量を探す）機械学習の場合には、上がると予測して買い指値を出してもその指値に刺さらない場合には予測通りの結果になりません。 そのため、精度の高い予測をすることとその予測の方向のポジションを構築することの両方が重要で、高頻度であればあるほどむしろ後者の「執行戦略（＝いかにポジションを構築するか）」のほ