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はじめに 自分で作ったKalman Filter, Kalman Smoother が合っているのか検証したいという目的で、pykal... はじめに 自分で作ったKalman Filter, Kalman Smoother が合っているのか検証したいという目的で、pykalman というOSSを動かしてみました。pykalman はこちら: 普通にKalman filter, Kalman soother による状態推定の計算を実行できます。pykalmanはそれだけでなく、EMアルゴリズムでモデルの要素を推定する機能もあり、面白いと思いました。ただし、実行してみると、十分な学習データがないと使うのは難しいかもと思いました。 おいらのコードはこちら: 内容 使い方メモ バッチ処理するにはとても良く設定されています。カルマンフィルタの場合、 状態空間の設定(F)、システムノイズ、観測ノイズを与える 観測値を与えて状態の推定値、共分散行列を計算する という使い方をします。 import numpy as np from pykal