【実践時系列解析】グレンジャー因果検定とインパルス応答関数 - Qiita

概要 ・前回の記事に続き、VARを応用した分析を行う ・今回の分析の1つがグレンジャー因果検定で、時系列における”グレンジャー因果”を検定するものである。これを使えば、どの変数同士にどういった方向の関係があるかを推察できる ・インパルス応答関数は選択したある変数にショック（インパルス）を与えた時、他の変数にどのような影響を与えるのかを調べることができる。現実で利用できる具体例として、広告を１単位打ったとき、売上にどのくらいの寄与があるかなどを調べることに使える ・今回は電力需要とその他の変数にどのような関係があるのか調べる グレンジャー因果検定 まず、グレンジャー因果検定の概要から 誤ったグレンジャー因果に対するイメージ グレンジャー因果検定の間違ったイメージとして、原因は過去にあり、結果は原因より後に起こる。故に、時系列データでは因果関係を推定しやすく、それがグレンジャー因果検定だという