[Rust] MCMC 法の実装 - Qiita

本記事では Rust で MCMC 法 (特に Metropolis 法) を実装し, イテレータとして使えるようにします. MCMC 法とは $n$ 次元空間 $\mathbb{R}^n$ 上の任意の確率分布 $p: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ が与えられたとします. Markov 連鎖モンテカルロ法 (MCMC 法) はこの確率分布 $p$ に従ってサンプル列 $\{ x_n \}_{n \in \mathbb{N}}$ を数値的に得るアルゴリズム (のクラス) を指す名称です. 基本的にはモンテカルロ法の一種ですが, サンプル列を Markov 連鎖として生成することでこの名称がつきました. MCMC 法の特徴 MCMC 法は性質のよくわからない確率分布からのサンプル列を得ることで, 平均や分散, 最頻値, 相関係数といった興味ある量を数値的に求めるため