ヘッジファンドはボラティリティー低下予想－ＶＩＸショート過去最大

米国株が過去最高値を更新する中で、ボラティリティーはほぼ消滅した。ヘッジファンドはこうした市場の静けさが続くと予想し、シカゴ・オプション取引所のボラティリティー指数（ＶＩＸ）のショートポジションを少なくとも15年で最大に積み上げている。 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の最新データによると、ヘッジファンドを中心とした投機筋のＶＩＸのショートポポジションは４月23日に約17万8000枚と、2004年までさかのぼるＣＦＴＣデータで過去最大だった。 ＶＩＸは26日終了週に上昇したが、依然13を下回り、過去20年の平均を30％余り下回っている。

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「ヘッジファンドは（略）シカゴ・オプション取引所のボラティリティー指数（VIX）のショートポジションを少なくとも15年で最大に積み上げている。」