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(論文)GDPのナウキャスティング(足もと予測)のための新たな月次推計手法 : 日本銀行 Bank of Japan
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(論文)GDPのナウキャスティング(足もと予測)のための新たな月次推計手法 : 日本銀行 Bank of Japan
2013年10月15日 原尚子*1 山根渉太郎*2 全文掲載は、英語のみとなっております。 全文(英語) [PDF 532... 2013年10月15日 原尚子*1 山根渉太郎*2 全文掲載は、英語のみとなっております。 全文(英語) [PDF 532KB] 要旨 本稿では、GDP成長率のナウキャスティング(Nowcasting、足もと予測)に関する新たな手法を提案する。ナウキャスティングとは、速報性に優れるデータを用いて、足もと未公表の指標の動きを予測する手法のことを指す。 GDPは、経済情勢を把握するうえで極めて重要な指標であるが、わが国の場合、対象となる四半期の終了から一次速報値の公表までに約6週間を要するうえ、四半期統計であるため、月々の景気情勢の判断や短期的な変動の分析に用いることはできない。こうした問題に対処するため、近年、学界をはじめ、各国中央銀行や国際機関において、高頻度データを用いたGDPのナウキャスティング手法の開発が急速に進められてきている。 本稿の手法は、速報性の高い多数の経済指標を利用して月