日本初となる本格的な債券ボラティリティ指数の算出開始について | 日本取引所グループ

株式会社日本取引所グループ及び株式会社大阪取引所は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスとともに、「S&P/JPX 日本国債 VIX 指数」の算出・公表を開始することといたしましたのでお知らせします。 この「S&P/JPX 日本国債 VIX 指数」は、大阪取引所で取引される日本国債（長期国債）先物オプション取引の価格を利用し、日本国債のインプライド・ボラティリティを算出するもので、世界の主要な株式ボラティリティ関連の指標であるシカゴ・オプション取引所ボラティリティ指数®（VIX® 指数）と同様のメソドロジーを利用した日本初となる本格的な債券ボラティリティ指数です。具体的な算出・公表の開始は今年後半を予定しております。

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“大阪取引所で取引される日本国債（長期国債）先物オプション取引の価格を利用し、日本国債のインプライド・ボラティリティを算出する”

[heheve]

日本初となる本格的な債券ボラティリティ指数の算出開始について