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Rと時系列(3)
で表現するモデルを自己回帰条件付き分散不均一(ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroscedastic) モ... で表現するモデルを自己回帰条件付き分散不均一(ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroscedastic) モデルと呼び、通常ARCHモデルと呼ぶ。式の中のωは定数である。 さらに、ARCHモデルを次のように拡張したものをGARCH(Generalized ARCH)モデルと呼ぶ。 また、条件付き分散の非対称性を表すTGARCH(Threshold GARCH)モデル、GARCHモデルとTGARCHモデルを統合したAPARCH(Asymmetric Power ARCH)モデルも提案されている[1][2][3]。 パッケージtseries、fSeriesにはこれらのモデルに関連する関数が用意されている。これらのパッケージは、いずれもCRANミラサイトからダウンロードできる。パッケージtseriesには、GARCHモデルを当てはめる関数garchが