クオンツに興味がある人が読んでおくべき本 - My Life as a Mock Quant
金融と関係ない業界で働いている方から 「クオンツという仕事があるのはわかったが、実際にどういうことをやっているのかよくわからない。もっとよく知りたいのでお勧めの書籍があれば紹介してほしい」 という旨のご質問を頂いたので私が読んだ中である程度クオンツに関係してて面白いなーと思った書籍をまとめておきます。専門書じゃなくて読み物です。 物理学者、ウォール街を往く。―クオンツへの転進 私がクオンツに興味を持ったきっかけとなった書物です。素粒子物理学者を志した秀才(not 天才)エマニュエル・ダーマン氏の物理学研究者としての挫折とクオンツへと転身した後の数々の活躍についての自伝。また金融のモデルとは何か・金融理論に物理学のような真理・普遍的な法則はありえるのか等についても記載があり。彼が実際に開発したモデルやコンセプトは今でもよく参照されます。 ザ・クオンツ 世界経済を破壊した天才たち 著名な実在の
高速度取引HFT、ダークプール、アルゴリズム取引 - Entrance for Studies in Finance
flash trading or high frequency trading(FT or HFT)は、情報が一般化する前にnot yet public取引するもの（注文を受けた取引所が1秒に満たない間に契約料を払っている投資家だけに情報を提示して応答注文に応じているというもの）。コンピュータプログラムを使ってこの取引手法を駆使するのは一部の機関投資家。一般投資家を犠牲にするこのような取引への批判が高まっている。もともと機関投資家と一般投資家の間には、ベースにしている情報に大きな格差がある。つまりもともと不平等な条件で売買していたともいえるが、改めてそのほかにどこに不平等があるのかが問題にされ始めているといえる。他方で、このような取引は今日の取引所の売買の相当な比率を占めている。したがって、こうした取引を規制することは、証券業界の利益ともぶつかる。 「HFTの特徴は、大量の発注・売買を高い
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コピュラと金融工学の新展開（？）
