売上げを気温で回帰してみる - My Life as a Mock Quant
あたまだし 掲題の件、最近出たわかりやすいデータ分析の入門書、 において 売上げ v.s. 気温 として回帰分析をしていたケースがあった。これが時系列データに対するやってはいけない回帰、すなわち、みせかけの回帰に相当するケースではないか？という話を久保先生としていた。 @teramonagi ときどき時系列データ解析を一般化状態空間モデル(GSSM)でごちゃごちゃ解析していて，あまり進捗はしてないのですが…まあ，わりと簡単な場合なら，GSSMで乱歩なのか直線まわりの正規乱数なのかは区別がつけられそうです…そこから先の「売上~気温」はまだですが…— 久保拓弥 (@KuboBook) 2015, 11月 1 ここでは、これを簡単なモデルのシミュレーションを通じてチェックしてみたい。 売上げ(平均値が正の正規分布)を気温(平均回帰過程)で回帰してみる 簡単のため、 売上げ: 各年度(日にちだと思
レプリカ交換モンテカルロ法（パラレル・テンパリング）による混合ガウス分布に従う乱数の生成 - My Life as a Mock Quant
マルコフ連鎖モンテカルロ法（メトロポリス法）による混合ガウス分布に従う乱数の生成 - My Life as a Mock Quant でやった内容の欠点とそれを補うためにもうちょっと高尚な手法である拡張アンサンブル法の１つ「レプリカ交換モンテカルロ法」を用いてやりましたよというお話。 シミュレーション条件・パラメーター設定に関しては適当なんで要考察。自分が扱いたい問題に応じてこれはやらないといけない。 通常のマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)での問題点 マルコフ連鎖モンテカルロ法（メトロポリス法）による混合ガウス分布に従う乱数の生成 - My Life as a Mock Quant でやった通常のいわゆるマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた「混合ガウス分布」からの乱数生成方法だと、２つのガウシアンのピーク（平均値）が離れているとうまくいかない。 実際に平均値を(-3,-3),(3,3)
逐次モンテカルロ/(粒子|パーティクル|モンテカルロ)フィルタを実装してみた - My Life as a Mock Quant
このポストの概要 逐次モンテカルロ法 (Sequential Monte Carlo: SMC)/粒子フィルタ(Particle Filter)は、状態空間モデルの状態変数の系列を観測値の系列 のみから推定するアルゴリズム パッケージを使ってもいいんだど、お勉強も兼ねて自分でコード書いてみましたというお話(コアの部分だけならRで30行弱) コードは固定ラグ平滑化にまで対応(自己組織化 or フルベイズでのパラメータ推定系の機能はなし） 状態空間モデルの細かい話は適当な教科書読みましょう 逐次モンテカルロ/粒子(パーティクル)フィルタとは 逐次モンテカルロ法 (Sequential Monte Carlo: SMC)/粒子フィルタ(Particle Filter)は、線形状態空間モデルに対してはカルマンフィルタを使うように、非線形状態空間モデルに対して状態変数の推定を行うアルゴリズムです。具
RPy2でpythonからRを呼び出して計算（基本〜線形回帰まで） - My Life as a Mock Quant
インストール〜基本操作〜線形回帰まで。 まずはaptでインストール。 sudo aptitude install python2.6-rpy2ubuntu便利。 パッケージのインポート＆rに対するインターフェイスオブジェクトを生成。 基本的にこのオブジェクトを介してRを操る。 import rpy2.robjects as robj r = robj.rまずRからπの値を取得してみる。 ()だとRのコードとして評価される。 []だとRのオブジェクトを取得する。 という点に注意。 print(r('pi')) print(r['pi']) は.でもある程度代用できるけど、Rの関数・変数名にはちょいちょい.が入ってくるのでを使っておくのが無難。 上述のように()を使えばRのコードを評価できる。 Rの関数オブジェクトを定義してそれを使って値を計算してみる。 #値を2乗する関数 r('f <- f
俺が思ってたんと違う挙動の遅延評価 - My Life as a Mock Quant
ある程度コードを抽象化しようと言う時に「関数を返す関数」を使うのは良いアイディアだと思うのですが、以下のように書くとハマれるってのでメモ。 ここでは「異なるパラメーター(1〜3)を持つ3つの関数を生成し、それぞれに対して実際の計算を行うものの…期待する結果とはずれる」という話です。 コードはこんな感じ。 #関数返す関数 make.hoge <- function(m){function(x)x*m} #1*x, 2*x, 3*xとなるような関数リストを返してる（つもり） hoges <- sapply(1:3, make.hoge) #1を期待 hoges[[1]](1) #2を期待 hoges[[2]](1) #3を期待 hoges[[3]](1) これを直すにはただ1行、「変数mを強制的に評価する」ようなコードをmake.hoge関数の中に追加すれば良い。これでちゃんと直る！ #関数返
モンテカルロ法で条件付期待値計算をする際の試行錯誤−２（Rao-Blackwellization法（条件付きモンテカルロ法）） - My Life as a Mock Quant
問題設定 以前試行錯誤した内容 モンテカルロ法で条件付期待値計算をする際の試行錯誤−１ - My Life as a Mock Quant の続き。R言語の書籍「Rによるモンテカルロ法入門」 の4.6「Rao-Blackwellization法と脱条件化」をよく読んでみると私が抱えている問題に対する回答があった（ように思える）ので、メモがてらまとめる。間違っていたらコメント欄等でご指摘ください。 Rao-Blackwellの定理 まず「Rao-Blackwellization法」と名前にある通り数理統計学の１定理である「Rao-Blackwellの定理」を活用した計算技法なので、 Rao-Blackwellの定理について書いておく。 はに対する不偏推定量であり、は十分統計量で このとき、は以下を満たす、 (1)はに関数する不偏推定量 (2) となる。 というものがあって、これがモンテカルロ
実行したいファイルが保存してあるフォルダを自動で作業フォルダにしコードを実行する方法 - My Life as a Mock Quant
昔っからやろうやろうと思っていておざなりになっていたお話。 モチベーション せっせとコードを書いていると、だんだんファイルが肥大化してくるものでして、当然それを別ファイルに分けて、メインのファイルからsource関数やらでその別に作成したファイルに書いてある関数等をロードして使うわけです。ただR言語は実行ファイルのパスを自動でカレントフォルダ（作業フォルダ）にしてくれないため、ファイルを実行する前に実行したいファイルが格納してあるフォルダをsetwd関数を使って作業フォルダとして設定しておかねばならないわけです。これは面倒くさいぞということでなんとか致したい。 私の現状とその打開策 現在、RStudioをメインの開発環境で作業しており、特にコードを実行する際には「Run Line(s)(Ctrl+Ener)」を使っています。こいつは現在の選択している行、あるいは範囲の内容をコンソールに流し
R.NETとExcel-DNAでRで動くExcelアドインを作る - My Life as a Mock Quant
手元にあるVisual StudioがExpress版だと中々作るのが難しいExcelアドインですが、CodePlex Archiveというものを使うと驚くほど簡単にExcelアドインを.NET言語を使って作成できます。またさらに、.NET言語からR言語を呼び出すことを可能にするDLLを、我らが偉大なる@kos59125氏が作成されているので、それらを組み合わせて「Rで動くExcelアドイン」を作ってみましょうというお話です。相互の依存関係をポンチ絵で示すとこんな感じです。 もちろん、Rには既にRExcelというExcelとの連携を強力にサポートするものがあるのですが、こちらインストールの手間が結構面倒なのと、更にインストールの際に管理者権限が必要となる一方、今回紹介する組み合わせだと簡単＆管理者権限必要ないので、セキュリティにうるさい会社でも使えるし、何より第三者に渡す場合の配布物が少な
クオンツに興味がある人が読んでおくべき本 - My Life as a Mock Quant
金融と関係ない業界で働いている方から 「クオンツという仕事があるのはわかったが、実際にどういうことをやっているのかよくわからない。もっとよく知りたいのでお勧めの書籍があれば紹介してほしい」 という旨のご質問を頂いたので私が読んだ中である程度クオンツに関係してて面白いなーと思った書籍をまとめておきます。専門書じゃなくて読み物です。 物理学者、ウォール街を往く。―クオンツへの転進 私がクオンツに興味を持ったきっかけとなった書物です。素粒子物理学者を志した秀才(not 天才)エマニュエル・ダーマン氏の物理学研究者としての挫折とクオンツへと転身した後の数々の活躍についての自伝。また金融のモデルとは何か・金融理論に物理学のような真理・普遍的な法則はありえるのか等についても記載があり。彼が実際に開発したモデルやコンセプトは今でもよく参照されます。 ザ・クオンツ 世界経済を破壊した天才たち 著名な実在の
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