たまには浮気させてください。PyMC3は内部でTheanoを使っており、自動微分(auto-diff)が計算可能でStanのサンプラーであるNUTSも実装済みです。またTheanoがGPUに対応しているため、これはMCMCの超高速化が簡単にできるのではッ!と試した記事になります。 まずは環境設定から。Windows 7 64bitにVisual Studio Express 2012, CUDA 6, Anaconda 2.0.0 (python 2.7 + numpyとか), theano 0.6.0, PyMC3をインストールします。手順が少し多い場合は分かる範囲でDAG構造を描くのがオススメです。学術書の章案内もDAG構造があるといいですね。さて、今回の手順の依存性をDAG構造で表すと以下になります。 1. Visual Studio Express 2012のインストール ここから
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