WAICとWBICを事後分布から計算する - StatModeling Memorandum
前回の理論的なまとめを踏まえてStanでWAICとWBICを計算してみます。 今回は例題として混合正規分布から発生させたデータ100個を用いて、2種類のモデルで推定を行い、それぞれに対してWAICとWBICを求めてみます。まずはデータ生成部分のRコードは以下です。 N <- 100 a_true <- 0.4 mean1 <- 0 mean2 <- 3 sd1 <- 1 sd2 <- 1 set.seed(1) Y <- c(rnorm((1-a_true)*N, mean1, sd1), rnorm(a_true*N, mean2, sd2)) 次にモデルその1の説明です。ここでは2つの正規分布のうち平均0の方は固定で、もう片方の正規分布の平均（mu）とそれらの混ぜ具合（a）を推定することにします。Stanコードは以下です（model1a.stan）。 data { int<lower=
階層ベイズモデルとWAIC - StatModeling Memorandum
この記事では階層ベイズモデルの場合のWAICとは何か、またその場合のWAICの高速な算出方法について書きます。 背景 以下の2つの資料を参照してください。[1]に二種類の実装が載っています。[2]に明快な理論的補足が載っています。 [1] 階層ベイズとWAIC (清水先生の資料です、slideshare) [2] 階層ベイズ法とWAIC (渡辺先生の資料です、pdf, html) モデル1 資料[1]にあるモデルを扱います。すなわち、 ここでは人数、は人のインデックスです。は個人差を表す値になります。このモデルにおいてはを解析的に積分消去することができて、負の二項分布を使う以下のモデル式と等価になります。 ここでは予測として（WAICとして）2通り考えてみましょう。 以降では事後分布による平均を、分散をと書くことにします。 (1) を持つが、追加で新しく1つのサンプルを得る場合 この場合に
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
