WAICとWBICを事後分布から計算する - StatModeling Memorandum
前回の理論的なまとめを踏まえてStanでWAICとWBICを計算してみます。 今回は例題として混合正規分布から発生させたデータ100個を用いて、2種類のモデルで推定を行い、それぞれに対してWAICとWBICを求めてみます。まずはデータ生成部分のRコードは以下です。 N <- 100 a_true <- 0.4 mean1 <- 0 mean2 <- 3 sd1 <- 1 sd2 <- 1 set.seed(1) Y <- c(rnorm((1-a_true)*N, mean1, sd1), rnorm(a_true*N, mean2, sd2)) 次にモデルその1の説明です。ここでは2つの正規分布のうち平均0の方は固定で、もう片方の正規分布の平均（mu）とそれらの混ぜ具合（a）を推定することにします。Stanコードは以下です（model1a.stan）。 data { int<lower=
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