近似ベイズ計算によるベイズ推定 - 捨てられたブログ
近似ベイズ計算 (approximate Bayesian computation, ABC) と呼ばれるベイズ的手法があります。近似ベイズ計算の「近似」たるゆえんは，複雑な尤度の計算を行わないために，近似計算を行うという点にあります。 そもそも，ベイズの定理は，事後分布 は事前分布 と尤度 の間に の関係が成り立つことを主張しています。尤度が一般に計算困難であることを考えると，事後分布を求めることはほとんどできなくなってしまいます。 ABC では， からデータ をシミュレーションし，データ間の距離 が 以下であれば許容することにしています。つまり， の代わりに からサンプリングを行えれば良いという考えです。なお，データ間の距離そのものを考えることは難しい場合は，統計量 を用いて とする場合もあります。 一般に ABC で用いられているフレームワークは次の 3 つです。 棄却サンプリング
RでWAICを強引に計算させてみた - motivicのチラ裏
"R Advent Calendar 2013" 13日目の記事です。 どうも、13日の金曜日に記事を書くことになった幸運の持ち主のmotivicです。 先日WAICについてJapan.RでLTをしたので、まずはこちらをご覧ください。 RでWAIC from motivic ということで、WAICスゴイ！早速Rで強引に計算してみましょう。 渡辺先生のmatlabのコードはこちらから辿れます。 http://watanabe-www.math.dis.titech.ac.jp/users/swatanab/dicwaic.html 以下のRのコードはこれの昔のバージョンのものを翻訳したものです。ここでは混合分布のdelicate caseのWAICを計算しています。 研究室の高スペックなコンピュータでも計算するのに37分かかったので、普通のパソコンだと計算に数時間かかるかもしれません。 #T
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