階層ベイズと自由エネルギー | Sunny side up!先日、広島ベイズ塾の春合宿がありました。 そこで発表した、「階層ベイズと自由エネルギー」の資料をアップしました。 自由エネルギーというのは、負の対数周辺尤度のことで、ベイズファクターの計算で使う周辺尤度を対数とって‐１をかけたものです。 スライド内容を要約すると、 １．モデル評価には２種類ある。AICとBICは見てるところが違うよ。 ２．階層ベイズではWAICはどういう予測をするかで値が変わるが、自由エネルギーは変わらないよ。 ３．心理学では自由エネルギーのほうが知りたい値かもしれないね。 の３点です。 ２年ぐらい前に、HijiyamaRで階層ベイズとWAICについて発表したものがありますが、それの続きになります。 ただ、内容的には松浦健太郎さんのブログ記事、「階層ベイズモデルとWAIC」のほうが断然わかりやすいので、こちらを先に見てもらったほうがいいかもしれません。一応、上のスライドだけ
WAIC and cross-validation in Stan∗ Aki Vehtari† Andrew Gelman‡ 31 May 2014 Abstract The Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) and cross-validation are methods for estimating pointwise out-of-sample prediction accuracy from a fitted Bayesian
