定常性についてのまとめ | DevelopersIOはじめに 当記事は、沖本 竜義先生の著作である「経済・ファイナンスデータの計量時系列分析(朝倉書店)」の内容をもとに、データ分析の前提となる基礎的な部分に関して、要点や定義などをまとめた覚え書きです。 あくまで覚え書き程度の内容ですので、当記事を読まれて、より詳細な内容を知りたいと思われた方は、上記の著書を入手頂ければと思います。 時系列モデル 時系列分析の問題点として、観測可能なデータがその時点で一度しか観測できないという問題があります。 時系列分析の対象となる株価を例にあげると、日経平均株価の昨日の終値を一度だけ観測することはできますが、当然その終値の平均的な値、つまり期待値を一点の観測データから推定することはできません。 また、将来の予測を行おうとする場合は、将来の観測点が得られないため、存在しない値と過去の値との自己相関を評価する必要があります。このため、将来の値を含めて予測を行う
