階層ベイズと状態空間モデルで広告効果を推定したい - 統計コンサルの議事メモ

背景 これまでMarketing Mix Modeling（MMM）におけるAdStock効果の推定について色々と記事を書いてきましたが、その他にも試したいと思っているモデルがいくつかあります。その一つが階層ベイズモデルと状態空間モデルを同時に取り扱うものです。 例えば「地域別の売上推移のデータ」が手元にあると考えてみましょう。地域ではなく人や商品でも構いませんが、ある要因の各水準がそれぞれ時系列データを持っている状況（いわゆるパネルデータ）で、ひとまずここでは地域とします。このようなデータはあらゆる会社で保有していることでしょう。 今、各地域についてMMMにより広告効果を推定することを考えたとき、どのようなモデリングが可能でしょうか？ シンプルに考えれば、地域ごとに一つずつモデルを作るという方法が挙げられます。例えば地域の数が2つ3つしかなかったり、モデルの作成に時間をかけることが可能で