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為替のカラー取引ポジションを考える - FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記
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債券のイールドカーブが逆転するなどいくつかの指標がリセッションを示しつつあります。国内の投資家の... 債券のイールドカーブが逆転するなどいくつかの指標がリセッションを示しつつあります。国内の投資家の我々にとって、もう一つ気になるのが為替ですね。リセッション入りすると、おそらくは更に円高が進みます。この為替変動をヘッジできないか、今回は為替オプションを使って考えてみます。 柔軟なヘッジが可能な為替オプション 円高リスクの回避にはプットオプションを買う プットオプションのコストを、コールオプションの売りで賄う 原資産+プット買い+コール売り=カラーポジション 具体的な数字を入れた合成損益曲線 コストを支払って完全にヘッジすると? カラー取引のメリットと使い所 柔軟なヘッジが可能な為替オプション 以前、ドル円の為替ヘッジを行う方法をいくつかまとめました。問題は、いずれもほぼ金利差相当のコストがかかることです。 www.kuzyofire.com 今回は、為替のバニラオプションを使って、ヘッジがで