問題設定 以前試行錯誤した内容 モンテカルロ法で条件付期待値計算をする際の試行錯誤−1 - My Life as a Mock Quant の続き。R言語の書籍「Rによるモンテカルロ法入門」 の4.6「Rao-Blackwellization法と脱条件化」をよく読んでみると私が抱えている問題に対する回答があった(ように思える)ので、メモがてらまとめる。間違っていたらコメント欄等でご指摘ください。 Rao-Blackwellの定理 まず「Rao-Blackwellization法」と名前にある通り数理統計学の1定理である「Rao-Blackwellの定理」を活用した計算技法なので、 Rao-Blackwellの定理について書いておく。 はに対する不偏推定量であり、は十分統計量で このとき、は以下を満たす、 (1)はに関数する不偏推定量 (2) となる。 というものがあって、これがモンテカルロ