正規分布以外の状態空間モデルということで、ポアソン分布の状態空間モデルをStanでやってみる。 コード。データにdata(discoveries)をつかってみる。 data(discoveries) library(rstan) model.text <- " data { int<lower=0> N; int<lower=0> Y[N]; } parameters { real loglambda[N]; real<lower=0> sigma; } model { for (t in 1:N) { Y[t] ~ poisson(exp(loglambda[t])); } for (t in 2:N) { loglambda[t] ~ normal(loglambda[t - 1], sigma); } loglambda[1] ~ normal(0, 100); sigma ~ un