RStan2.9.0がリリースされました。今まで{rstan}パッケージのsampling関数を使っていたところを、vb関数に変更するだけでサンプリングのアルゴリズムをNUTSからADVI(Automatic Differentiation Variational Inference)に変更することができます。ADVIはユーザーが変分下限の導出や近似分布qを用意をすることなしに、自動的に変分ベイズしてくれます。得られるアウトプットはNUTSとほぼ同様で近似事後分布からの乱数サンプルです。ウリはスピードです。NUTSもADVIもデフォルトのオプションのまま実行して、NUTSと比べて50倍ぐらいスピードが出ることもあります。 NUTSと同様にADVIは効率的な探索のため偏微分を使っているので、離散値をとるパラメータは使えませんが、やはり同様に離散パラメータを消去すれば実行できます。そして、微分
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