逐次モンテカルロ/(粒子|パーティクル|モンテカルロ)フィルタを実装してみた - My Life as a Mock Quantこのポストの概要 逐次モンテカルロ法 (Sequential Monte Carlo: SMC)/粒子フィルタ(Particle Filter)は、状態空間モデルの状態変数の系列を観測値の系列 のみから推定するアルゴリズム パッケージを使ってもいいんだど、お勉強も兼ねて自分でコード書いてみましたというお話(コアの部分だけならRで30行弱) コードは固定ラグ平滑化にまで対応(自己組織化 or フルベイズでのパラメータ推定系の機能はなし） 状態空間モデルの細かい話は適当な教科書読みましょう 逐次モンテカルロ/粒子(パーティクル)フィルタとは 逐次モンテカルロ法 (Sequential Monte Carlo: SMC)/粒子フィルタ(Particle Filter)は、線形状態空間モデルに対してはカルマンフィルタを使うように、非線形状態空間モデルに対して状態変数の推定を行うアルゴリズムです。具
