ベルマン方程式 - Wikipedia

ベルマン方程式のフローチャート ベルマン方程式（ベルマンほうていしき、英: Bellman equation）は、動的計画法(dynamic programming)として知られる数学的最適化において、最適性の必要条件を表す方程式であり、発見者のリチャード・ベルマンにちなんで命名された。動的計画方程式 (dynamic programming equation)とも呼ばれる。 ベルマン方程式は、決定問題(decision problem)において、ある時刻の初期選択と、それ以降の決定問題の価値との関係を記述する。これにより、動的な最適化問題を、ベルマンの最適性の原理が示す指針にしたがって、より単純な部分問題(subproblems)に分解するのである。 ベルマン方程式は最初、制御工学や他の応用数学上の問題に適用され、その後、経済理論(economic theory)における重要なツールとな

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(2016/10/02) 梶田先生のtweet経由 https://twitter.com/s_kajita/status/782220996518432768