バルサラの破産確率表をexcelで作ってみる(ダウンロード可能) ～ excel | eightban's memo

バルサラの破産確率はナウザー・バルサラ(Nauzer J. Balsara)という数学者が考案したもので、Money Management Strategies for Futures Traders の著書があります。 破産確立 リスクにさらす資産の割合 勝率 損益比率(ペイオフレシオ)=平均利益/平均損失 3つの要素があり、リスクにさらす資産の割合を固定したとき、トレードを続けたら勝率と損益比率によって破産する確率を表したものですが、破産確立は次の式で表せます。 excelのゴールシーク excelで破産確立表を作るときにgoalseekを使うため、二次方程式の解を求めるのに使用してみます。 goalseekは式から逆算して答えを出すexcelの機能です。 まず、what-if分析が入っていない場合は入れてください。 図のようにB2,B3,B4に数字をいれ、B2のセルに「0」、B6のセ