刮目せよ！オルカン版「稲妻が輝く瞬間」のデータ発見

インデックス投資のバイブルとも言われる「敗者のゲーム」（チャールズ・エリス著）には、株式投資の本質を突いた数々の洞察が含まれています。その中で特に有名なのが、「稲妻が輝く瞬間」と呼ばれる現象についてのデータです。 エリス氏によれば、株式市場のリターンの大部分は、ごく一部の「稲妻が輝く瞬間」、つまり急上昇する数日間に集中しており、その数日を逃すと長期リターンが半分以下に低下してしまうといいます。 （「敗者のゲーム」チャールズ・エリス著より引用） しかし、この有名なデータは、「ドルベースの米国株（S&P500）」に関するものです。これが気になっていました。私たち日本のインデックス投資家にとって本当に重要なのは、 ・全世界株式でも同じことが言えるのか？ ・円ベースでも同様の結果になるのか？ という点です。 最近、日本経済新聞に興味深いデータを見つけました。オルカンなどの全世界株式インデックスファ

[hayasinonakanozou]

暴落が起きようと市場に留まり続ける重要性が一目瞭然なデータ。上げ相場にも下げ相場にも、全て付き合う。