ウェーブレットによる経済時系列の解析

国内の景気動向の指標である国内総生産(GDP)からは、企業の収益性などの実力以上に資産価格が上昇したバブル期などの経済現象を特定することは一般に困難である。本研究はGDPの四半期データにウェーブレット解析を適用することによって、12年〜8年前（1985年〜1989年）のバブル期において、ウェーブレット係数の8年周期振動に位相のずれと振幅の増大という不連続的な変化が見られることを見出し、ウェーブレット解析が非定常な経済時系列の解析に対して有効であることを示した。さらに、本手法で見出された規則性を外挿することによって、時系列予測の可能性も指摘される。 ウェーブレットは時間周波数解析方法として近年注目を集め、さまざまな分野に応用されつつある。特に、非定常な時系列や画像などの二次元的データなどの解析方法として、次に示すように非常に優れた方法である。 (1) 時間スケールに対して階層的な解析方法で