金属工学と数理ファイナンスの距離感：コラム：統計数理研究所山下 智志（データ科学研究系／リスク解析戦略研究センター） 先日、研究所の公開講座「マルチンゲール理論」を聞かせていただきました。マルチンゲール理論は確率論の中でも重要な概念ですが、近年オプションなどの金融派生商品の理論に応用されたため、金融を学ぶものにとっても必要な技術になっています。 90年代に数理ファイナンスと呼ばれる学問分野が形成されました。学問分野の定義というのは極めて曖昧な場合が多いのですが、数理ファイナンスについても境界が曖昧です。おおまかにいえばマルチンゲール理論などの確率論を金融に応用した学問分野というような感じでしょうか。一方、何らかの数学的発想を金融分野に応用したものとして、従来から金融工学と呼ばれている学問分野があります。 多くの人にとってこの金融工学と数理ファイナンスの違いは漠然としたものであり、また明確な定義によって境界が引かれているものではありません。私もこの
