Python×株式投資：都度DLはやめた─yfinanceで爆速テクニカル分析を回したい - Qiita

yfinaceデータを用いた軽量データセット（個人用）の構築 はじめに これまでテクニカルスクリーニングのバックテストを行う中で、 処理速度の遅さに課題を感じていました。 特に、複数銘柄に対してループ処理を行う際、 毎回 yfinance を通じて株価データを取得していたため、 同じ銘柄でも都度ダウンロードが発生し、非効率でした。 →今のスクリーニング系の問題について書いたのがこちらの記事です。よければ参考に。 例えば以下のようなコードが問題でした。 # ----------------------------- # スクリーニング条件別ループ # ----------------------------- summary = [] for cond in screening_conditions: result = [] chart_dir = お好きなディレクトリ os.makedir

[lifehackcat]

大昔AWS使って色々とシストレとかもやってたけど、結局細かいトレードは手数料とAPI叩く速度で負けるし、スイングトレードを組むと結局インフレ前提の貨幣制度である以上、積立の方が強い事に気づく。