Dirichlet分布からのサンプリングを実装するときに使おうと思って、echizen_tmさんのところで大プッシュされていた計算機シミュレーションのための確率分布乱数生成法を買った。 結局、Diriclet分布からのサンプリングについてはガンマ分布からのサンプリングに還元でき、ガンマ分布からのサンプリングはこちらの調査資料の方に詳しく載ってた(pdf)ので、この本が届く前に実装は終わってしまったのだが、600ページ近くあって、いろいろな分布からのサンプリング法が載っているので、これからきっと、役に立つ日がくるだろう。 とりあえず、正規分布からのサンプリングで、Box-Muller法よりも速い方法を探していたのだが、Ziggurat法というのがBox-Mullerの5倍ぐらい速いらしい。Wikipediaと違って正規分布の場合に特化した場合の実装方法が載っているので、後で実装してみようと思