こんにちは.スナフキンです.10/20(土)に人工知能学会金融情報学研究会(SigFin)に参加してきました.面白い発表がたくさんありましたが,中でも印象に残っているのはNT倍率取引における深層強化学習を用いた投資戦略の構築 (常井祥太,穴田一(東京都市大学))やテクニカル指標による金融取引の戦略木構築(加藤旺樹, 穴田一(東京都市大学)),高頻度注文情報の時系列性考慮による短期市場動向予測(前田巌, 松島裕康, 坂地泰紀, 和泉潔(東京大学), David deGraw, 富岡博和(大和証券), 加藤惇雄(大和総研))などの研究でした.比較的単純な手法を用いた場合でも株式指数市場に裁定機会が存在することが分かったことや,ぼく自身が考えたことのある話題が議論に登っていたためだと思われます.その他には,FX業者がカバー先銀行のレート更新を少しでも早めることで,業者間裁定取引のカモにならないよ