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パリ五輪
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参考 本 萩原先生の青い本: 基礎からわかる時系列分析 ―Rで実践するカルマンフィルタ・MCMC・粒子フィルタ― ブログ/個人サイト 小野さんのCommandeur & Koopman「状態空間時系列分析入門」をRで再現する dlmだけでなく、KFASの方法もある。 Logic of Blueさんdlmの使い方 dlmだけでなく、状態空間モデルの説明などがとても分かりやすかった。 pdf/論文/パッケージなど dlmのVignettes(簡単な使い方の説明) 1. モデルの記述 線形状態空間モデルは以下のように表される。 \[ y_t = F_t x_t + v_t \\ x_t = G_t x_{t-1} + w_t \\ \] v, wは正規分布に従うノイズ。 これをより確率分布の目線に近づけて書くと以下のようになる。 \[ p(y_t|x_t) = N(F_t x_t, V) \;
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