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腕利きコンサルに「新米」常務が聞く! 年金資産運用・基礎の基礎 【債券編 第1回】そもそも金利上昇でなぜ債券価格が下落?~債券投資にとって金利上昇はプラス? マイナス? 企業年金の常務理事や運用執行理事など、年金資産運用の責任者や担当者に就任したばかりの方々のために、年金運用の「基礎の基礎」を、ラッセル・インベストメントでエグゼクティブコンサルタントを務める金武伸治さんに解説していただく連載。今回のテーマは「債券」です。 『デュレーション』の意味 新聞記事などで「金利は上昇(債券価格は下落)」といった表現をよく目にします。そもそも、なぜ金利が上昇すると債券価格は下落するのでしょうか? 金武 例えば、残存年数つまり元本償還までの残り期間が5年で、クーポン(利率)が2%の債券があり、その価格が100円だったとします。単純化するため、このときの市中金利が2%だったとしましょう。 このあと市中金利
共歪度・ベータ変動リスクプレミアムの仕組み リスク取らないほうが儲かる? 低リスク・アノマリー投資戦略一橋大学MBA 金融ゼミナール(協力:一橋大学大学院経営管理研究科) 低ベータ・アノマリー、固有ボラティリティ(IVOL)・アノマリーなどの低リスク・アノマリー(LRA)、つまり、低(高)リスク資産のリターンが高(低)くなるアノマリー現象(よく知られた法則とは異なる動き)が市場で観察される。実務面ではこのアノマリーを利用した投資ファンドが作られ、一定の成果を上げている。本欄では、最近のLRA研究の興味深いアプローチを紹介する。 低(高)リスク資産のリターンが高(低)くなるアノマリー現象 ファイナンス理論と統計的学習理論をうまく組み合わせる 適切なリスク管理で、パフォーマンス向上に繋げることが可能 昼間は逆張り、夜間は順張りで切り替え 一橋大学大学院経営管理研究科 金融戦略プログラム 教授
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