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体力トレーニング
qiita.com/echos1121
本記事の内容 初めまして、bitcoinの自動売買を趣味で行っているwillowと申します。 Qiitaにはいつも色々教えていただいているので、お返しの意味で最近勉強した内容で記事を作りました。初めての記事となるため、無作法などあるかも知れませんが、ご容赦ください。 内容としては、bitcoinの取引所間スプレッドの変動過程をモデル化して、HJB方程式を解くことで最適な投資比率で導きます。HJB方程式は、ヘッジファンドなどではよく使われている(と言われている)式ですが、実用性の割にブラックショールズ方程式などと比べて知名度が低いような気がします。よって今回は「bitcoinの取引所間スプレッド」を題材に、HJB方程式を投資でどう役立てるのかご紹介しながら、一緒に学べたらと思います。なお、実データは扱わず、実際に取引ができるプログラムなどはつけませんので、その点ご承知ください。 私にとって最
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