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災害への備え
qiita.com/innovation1005
統計検定準一級の22章は主成分分析ですが、内容はかなり詳細で理解に苦しみました。そこでまとめてみました。sympyのプログラミング、論理の整合性のチェックなどにChatGPT4(open AI)を使っています。いつも通り間違いがあると思いますので、ご指摘ただけると助かります。 関連するsympyのシートは https://github.com/innovation1005/qiita_innovation1005 また、日曜の朝9:30と火曜の午後7:00から勉強会を開いています。 https://study-data-analysis.connpass.com/ 参考文献は統計学実践ワークブックです。今回の投稿は22章に関するものです。 要約 平均 $n$個の個体があり、それは$p$個の変数で構成されているとします。 これらを $n \times p$行列としてまとめたものを$X$としま
2023/7/25 13:30 ヤコビアンは統計学実践ワークブックの4章変数変換に出てきますが、限られたページ数の中での説明なので、よくわかりません。そこで英語のウィキ https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobian_matrix_and_determinant を基にPythonコードを含めて、調べてみました。DeepL,ChatGPTと使っています。 いつも通り間違いがあると思うので、ご指摘いただければ幸いです。 これは「データの分析方法を学ぶ会」の勉強会で悩んだ問題の1つです。定期的に勉強会を開いています。https://study-data-analysis.connpass.com/ 関数$f :\mathbb{R}^n → \mathbb{R}^m$ は、その一階偏導関数が$\mathbb{R}^n$ 上で存在するとします。このとき、$f$のヤコビ
ストラング先生の「線形代数イントロダクション」は説明が明確で読みやすく、書き方が平易でかつ図を活用して理解しやすいように書かれています。また、英語ですがビデオが用意されています。しかし、もともと難しい考え方については、やはり理解には時間を要します。また、先生は誰にでも分かるように平易に書いているので、学習のステップが多すぎて時間がかかるという批判もあります。2023年5月13日時点で、日本語に翻訳されているのは4版で、その後5版、6版と進化を遂げています。ストラング先生はその時代のニーズに合うように構成を少しずつ変えています。特に6章以降ではその変更がある程度あります。そして、版を重ねるごとに理解しやすくなっているように私には思えます。そこで、時間短縮して学びたい人のために、固有値、固有ベクトルについて見ていきたいと思います。4版、5版、6版の構成は以下の通りです。6章を勉強するだけでも楽
1016 1:04 12776 回帰直線と射影 説明が明確で、分かりやすいストラング:線形代数イントロダクションは、線形代数の入門書として多くの人に支持されています。しかし、ハードルもあります。理解に多くに時間を費やしてしまうこともあります。その一つが、4.3の最小二乗法です。最小二乗法そのものは難しいものではありません。回帰直線を求めるのに最初に習うのが最小二乗法です。誤差を最小にするように回帰係数を決めましょうということなので、なんら難しさはありません。しかし、これを射影と合わせて理解しようとすると、それはやさしいことではありません。それは図4.6を見ればわかります。 左の図は回帰直線を幾何的に説明した図で、右側は線形代数的に表現したものです。ここでは時間の経過$t$を0,1,2としています。また、その観測値$\mathbf{b}$を6,0,0としています。これを $\mathbf{b
という基本的な構造をもっている。 StatsmodelsはPythonというプログラミング言語上で動く統計解析ソフトである。statsmodelsのサンプルを動かすにはPCにPythonがインストールされている必要がある。まだインストールされていない方はJupyter notebookのインストールを参照。Jupyter notebookはstatsmodelsを動かすのに大変便利である。 線形回帰モデル statsmodelsでは線形単回帰モデル $$y_i=\beta_0+\beta_1 x_i + e_i $$ 多変量回帰の場合 $$y_i=\beta_0+\beta_1 x_{1i} +,\cdots,\beta_{ki}+ e_i $$ の切片($\beta_0$)と回帰係数($\beta_{ki}$)を という4つの方法により推定する。 ここで、 $y_i$は$i$番目の観測値
大体の規模感がつかめたのではないでしょうか?少なくとも米国の金融市場は日本よりもバカでかい。かつ日本の国債市場は株式市場よりも大きい。しかし、米国の場合にはそうではありません。国民一人当たりのGDPが両国で同じであるとすると、どちらの株式市場が上昇しやすいでしょうか?日本の場合には多くの新しく生産されたサービスや付加価値の対価が金利の支払いに回されています。 見せかけのトレンドとランダムウォーク 多くの経済時系列や株価はランダムウォークにしたがいます。ランダムウォークにしたがう時系列は時間の経過にともない平均や分散が変化してしまいます。ランダムウォークでは時間の経過とともに平均は確率的に変化し、分散は時間の経過の平方根に比例して増大します。したがって、その株価の将来は予測が不可能です。予測ができないということは売買するタイミングを図っても意味がありません。ランダムウォークが酔っ払いの千鳥足
分析の対象となる時系列データがランダムウォークにしたがうかどうかを知ることはつぎの2つの点から重要です。 発生したトレンドがたまたま生じたものなのか、 2つの時系列の相関は見せかけの相関なのか、たまたま発生したものではないのか、 という点です。 多くの経済時系列や株価のレベル(原系列)はランダムウォークにしたがいます。ランダムウォークにしたがう時系列は時間の経過にともない平均や分散が以前のものと異なってしまう非定常時系列です。ランダムウォークでは時間の経過とともに平均は変化し、分散は時間の経過の平方根に比例して増大します。非定常時系列にもいろいろあります。時間の経過とともに確実に平均値が上昇したり下落するトレンド定常性もその1つです。ランダムウォークであるかどうかを判定するにはその時系列が単位根を持つかどうかで判断します。その方法としてディッキーフラー検定があります。しかし、検出力が低いと
システムトレードという言葉は和製英語で正式にはsystematic tradingといいます。予め定められた規則に従って株式、債券、為替などの流動性の高い(取引の活発な)金融商品を売買する方法だと考えればよいと思います。長い間、金融商品の価格を科学的に分析するといっても、十分なデータが得られずに来ました。そのために、イデオロギーや概念、語り継がれている売買手法が注目を浴びてきました。しかし、システマティック・トレーディングの世界ではデータを重視して、売買の方法を探していきます。したがって、本書がもっとも大事にしているのが データ モデル 売買の規則 一貫性 です。 データを客観的に分析するために、価格の動きのメカニズムを説明するモデルを考えます。また、投資目的を達成するために売買の方法を作り上げていきます。設計した売買が実現可能かどうかを判断するためには、金融市場の売買のメカニズムを知って
GujaratiのBasic Econometrics(BE)をもとにVARについてまとめてみました。BEのE$X$ample 17.13と22.9節を基に書かれています。多くの部分は22.9の翻訳ですが、BEをもっていないと読みにくくなってしまうので、極力Gujaratiの表現を再現するように心がけ書き換えた部分があります。GujaratiのEconometrics関連の書籍の多くは、欧米の大学・大学院での教科書として使われていてます。計量経済学でできることと、できないことが明確に書かれていることが特徴で、最も信頼できる教科書の1つです。 202404151228 14338 VARを学ぶ前に 回帰分析といえば、1つの方程式からなるモデルを扱うことがほとんどです。1つの従属変数と1つ、またはそれ以上の説明変数からなります。このようなモデルでは$Y$の予測や平均値を得ることが強調されていま
ヘッジファンドとかCTAという言葉をよく耳にするようになりました。一般には市場の波乱要因として紹介されています。どちらも投資家の資金を運用するプロです。多くの場合、金融市場に投資をしますが、エネルギー、貴金属、工業用金属、穀物市場、不動産、未上場株式などありとあらゆるものを投資対象とします。ヘッジファンドの運用手法はたくさんのカテゴリーに分類されます。 CTAは先物市場専門の運用者で、ヘッジファンドの運用カテゴリーの1つです。大きくはシステムと裁量のトレーダーに分けることができます。 システム:価格の動きを、コンピューターなどを用いて分析し、トレーディングの規則を確立し、その規則にしたがって取引を行う人たちです。必ずしも全 自動売買である必要はありません。 裁量:電話等を使って、主だった市場の参加者から情報を収集し、または、必要な価格、経済、財務データを取得して、独自の手法で分析した後に
新型コロナウイルス感染のメカニズムを簡単なモデルで理解して社会的距離戦略(ソーシャルディスタンシング)を実践しよう。 なぜ活動を80%削減する必要があるかを理解できるように、誰にでも理解できるように簡単な感染モデルを作ってみました。大体の状況を把握するには十分です。 まず、人々の数は一定とします。新しく生まれる命も消えていく命もないと仮定します。つぎに、ひとびとを3つのグループに分けます。感染する可能性のある人、感染した人、そして回復した人です。ここで重要なのは回復した人は自分の免疫力で回復したとして、免疫力があるので2度と感染しないとします。それはつぎのようにあらわせます。 自分でモデルを作ってみると、感染に関する理解力が増し、取るべき行動が良く見えてきます。 もっとも単純なモデル 感染する可能性のある人の数をSとする。最初に1人が感染し、それが伝播していくと考える。伝播の仕方はつぎのと
株式市場を理解する1つの良い方法は過去の株価を取得してチャートを描いてみたり、統計分析をしてみることです。株価の動きを経済変数と比較してみるなどということも大事です。このような環境は海外のほうが日本よりも充実しています。 Python3を用いてデータをダウンロードするためには、jupyter notebookがお勧めです。jupyter notebookのインストールについてはPython3ではじめるシステムトレード:Jupyter notebookのインストールを参考にしてください。 必要なファイルはhttps://github.com/innovation1005/system_trade/upload/master からダウンロードしてください。 yahoo_finance.ipynb:本WEBサイトのjupyter notebookファイル nasdaq.csv: nasdaq10
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